Todo experimento aleatório possui um conjunto de resultados possíveis, esses resultados possíveis são na verdade os resultados indivisíveis de um experimento. Cada conjunto unitário determinado por um e somente um desses resultados possíveis é chamado de evento elementar. Por exemplo, no jogo da moeda os eventos elementares são: . É importante destacar a notação de conjuntos.
Tendo a noção de eventos, podemos definir que o conjunto de todos os eventos elementares (resultados possíveis) de um experimento aleatório é denominado espaço amostral, representado por . O número de eventos elementares em um dado é chamado de cardinalidade, representado por .
Seja um experimento aleatório com espaço amostral , qualquer subconjunto de - isto é, um conjunto formado pela união de eventos elementares - de é denominado um evento do experimento. Além disso, o conjunto de todos os eventos associados a um experimento aleatório é denominado espaço de eventos e é denotado pela letra .