A estimação de parâmetros consiste em estimar um parâmetro desconhecido de uma população. Um parâmetro de uma população é um valor real que resume uma certa característica (representada por uma variável aleatória) em toda a população. Como não temos acesso a população toda, é impossível determinar com certeza qual o real valor de .
É justamente por isso que estamos interessados em estimar valores (ou intervalos) para esses parâmetros, fazemos isso a partir uma amostra .
O primeiro passo para a estimação de parâmetros é definir onde “mora” o parâmetro que desejamos estimar, ou seja, quais os possíveis valores que pode assumir.
Espaço paramétrico
Dado um espaço de probabilidade associado a um experimento aleatório, e uma variável aleatória que representa uma característica observável associada a uma população de indivíduos ou objetos. Suponha que tenha função de distribuição (ou densidade) de probabilidade (ou ), em que é um parâmetro desconhecido. O conjunto , , em que toma valores é chamado de espaço paramétrico.
Dentro dessa área temos dois tipos de estimação, a estimação pontual e a estimação intervalar.